陳佑愷104期中考

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程式交易054美國2010年5月6日閃崩

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    frame框架, width寬度, 高度height, 來源src=source google翻譯2010 flash crash 維基百科，自由的百科全書 道瓊 指數 2010 年 5 月 6 日（上午 11:00 – 下午 4:00 美國東部時間） 2010年5 月6日的閃崩 ， [1]  [2]  [3] 也稱為 2點45分崩離析 或簡稱 閃崩 ，是美國萬億美元 [4]的   閃崩 （一種 股票）市場崩盤 ）於 美國東部時間 下午 2:32 開始，持續了大約 36 分鐘。 [5] 概述 [ 編輯 ] 標準普爾 500 指數、 道瓊工業指數 和 納斯達克綜合指數 等股票指數的 暴跌和反彈非常迅速。 [5] 截至該點，道瓊工業指數出現第二大日內跌幅（自開盤以來）， [5] 暴跌998.5 點（約9%），大部分在幾分鐘之內，僅收復了大部分損失。 [6]  [7] 這也是 截至該點的第二大盤中點 位波動（盤中高點和盤中低點之間的差值），為 1,010.14 點。  [5]  [6]  [8]  [9] 股票、股指期貨、選擇權、交易所交易基金 （ETF）價格 波動較大，交易量大幅上升。 [5]  : 3   CFTC 2014 年報告將其描述為金融市場歷史上最動盪的時期之一。 [5] 事實證明，2010 年閃電崩盤後製定的新法規 [10] 不足以保護 2015 年 8 月 24 日閃電崩盤中的投資者——「當時許多 ETF 的價格似乎與其潛在價值脫節」 [10]  ——隨後，ETF 受到監管機構和投資者更嚴格的審查。 [10] 2015 年 4 月 21 日，在事件發生近五年後，美國司法部對 英屬印度 金融交易員納溫德·辛格·薩勞(Navinder Singh Sarao) 提出了22 項刑事罪名，包括欺詐和市場操縱。其中包括使用 欺騙 演算法的指控；就在閃電崩盤之前，他下了數千份 E-mini S&P 500 股指期貨合約 訂單，並計劃稍後取消。 [11] 這些訂單金額約為“價值 2 億美元的市場下跌賭注”，在被取消之前被“替換或修改了 19,000 次”。 [11]   欺騙 、 分層 和 搶先交易 現已被禁止。 [...
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陳佑愷2023Q2期貨分析人員測驗「期貨、選擇權與其他衍生性商品」

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期貨、選擇權與其他衍生性商品 選擇題 答 A B C D 台指期貨202307，7月7日的最後成交價為16623，7月10日的最後成交價為16550，另外台灣加權股價指數 7月7日收盤價為16664.21，7月10日收盤價為16652.8，則7月10日的基差為？ 73 102.8 73 -102.8 答 A B C D 金融期貨的主要持有成本為？ 運輸倉儲費用 保險費用 利息費用 銀行保管費 答 A B C D 當避險所用的期貨契約標的物和現貨不相同時，這種避險稱為？ 跨日期避險 部分避險 交叉避險 自然避險 答 A B C D 台指期貨在16000點時，持有一Beta為1.2價值32,000萬元的股票投資組合，要如何運用貨進行避險？ 賣出120口台指期貨 賣出240口台指期貨 賣出480口台指期貨 以上皆非 答 A B C D 假設目前台指期貨的原始保證金為每口184,000 元，維持保證金為141,000 元，張先生今天買進兩口台指期貨，價格為 16668 點，交保證金368,000 元，台股期貨價格在多少點以下，張先生才會被追繳保證金？ 16453 16238 16560 15808 答 A B C D 台灣加權股價指數上漲時，台指選擇權的權利金變化為？ 買權上漲，賣權上漲 買權上漲，賣權下跌 買權下跌，賣權下跌 買權下跌，賣權上漲 答 A B C D 當台指指數為16660點時，8月到期的台指選擇權履約價為16650的賣權權利金為150點，這個賣權的內含價值及時間價值各為？ 10、140 140、10 150、0 0、150 答 A B C D Black-Scholes 的選擇權評價公式中，對股票報酬的假設是服從： 幾何布朗運動 常態分配 二項式分配 算術平均運動 答 A B C D 下列哪一項要素不是影響台指選擇權價格的要素？ 台灣加權股價指數 台指期貨價格 台灣加權股價指數波動率 距到期日時間 答 A B C D 依據買賣權評價法則(put-call parity)，買進一個買權相當於？ 買進一個賣權、買入股票、借入款項 賣出一個賣權、買入股票、借出款項 買進一個賣權、賣出股票、借入款項 賣出一個賣權、賣出股票、借入款項 答 A B C D 賣出賣權，同時買入相同到期日且相同履約價的買權時，這個交易策略的損益相當於？ 買...
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陳佑愷程式交易、演算法交易的風險管理

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   width寬度, height高度, src=source     安侯建業會計師事務所KPMG 演算法交易Algorithmic Trading 強化你的治理、系統與控制 跟上演算法交易革命 過去10年對演算法交易的依賴，導致投資人面臨更多的風險與挑戰。閃崩（flash crashes）等事件引發全球監管單位的注意，投資機構被要求提出演算法交易系統的自我評估報告。 關鍵挑戰為何？ 避免財物損失：確定交易可靠，可以有效的執行欲達成的功能。過往已經發生一些演算法設計不周全，而引發市場閃崩，甚至公司破產的事件。
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